Соответствие модели МА(2) данным

С другой стороны:

Объединим два уравнения в одно и перенесём регрессоры в одну сторону:

В соответствии с полученной моделью рассчитаны данные для исходного ряда. В таблице 21 представлены результаты для последних десяти дней 2010 года.

Таблица 21. Смоделированный и фактический курс акций British Petroleum за 22-31 декабря 2010 года

Более наглядно представление модели и фактических данных в виде графика - рис. 8.

Рис. 8. Смоделированный и фактический курс акций British Petroleum за 2010 год

В начальном периоде (примерно до середины января) модель заметно отклоняется от фактических данных, но в дальнейшем графики модели и фактических значений становятся почти неразличимыми. Это свидетельствует о том, что построенная модель

хорошо описывает процесс изменения курса акций British Petroleum.

Прогноз курса акций British Petroleum на 1 и 2 января 2011 года

С помощью Eviews был получен прогноз для модели МА(2) для конечных разностей. То есть, были рассчитаны значения , где i - это номер прогнозируемого дня, а t равно 365.

Таким образом, прогноз на первое января, в соответствии с моделью для исходного ряда считается по формуле:

Для прогноза на один день достаточно всей имеющейся информации. Такой прогноз является безусловным, и он окажется наиболее точным, поскольку зависит только от уже известных данных.

Прогноз на 01.01.2011 будет обладать ошибкой. При подстановке полученного значения в формулу для расчёта () в вычисления будет включена и ошибка прогноза . Более того, в силу стоящего перед коэффициента, значение ошибки утроится, что повлечёт возрастание неточности прогноза для .